詳細 求人情報
No.133419
正社員
【リスク・マネジメント部】Model Validation Quantitative Analyst (Investment Management Division)
Model Validation Quantitative Analyst｜モデルリスク管理の最前線で専門性を磨く
モデルリスク管理の重要性が急速に高まっている分野で、専門性を磨き、キャリアを積み上げることができます。国内外の規制に対応したリスクベースドアプローチに基づくモデルリスク管理フレームワークの構築という、業界全体にとって意義深い挑戦に参加できます。AIなどの急速な進歩に伴い、適切なモデルリスク管理の重要性がさらに増しており、この分野における専門的なキャリア形成が期待できます。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
| 仕事内容 |
ご紹介企業は、日本を拠点にグローバル展開する金融サービスグループです。インベストメント・バンキング、グローバル・マーケッツ、インベストメント・マネジメント、ウェルス・マネジメント、バンキングなど、多岐にわたるビジネスを展開しています。 リスク・マネジメント部門は、会社が直面する主要なリスクについて、ビジネス部門とは独立した視点を経営陣に提供します。この部門には、市場リスク管理、信用リスク管理、オペレーショナル・リスク管理を行うチームのほか、リスク・メソドロジーグループおよびモデル検証グループ（MVG）が含まれます。 モデル検証グループ（MVG）は、ご紹介企業で使用されるすべてのモデルについて、整合性と包括性を独立して検証する責任を担います。さらに、モデルリスクを評価する指標を開発し、リスク状況を会社のモデルリスク許容度と照らし合わせて監視します。問題が発生した場合には経営陣へ報告・提言を行います。 【担当業務、責務】 - ご紹介企業のモデルリスク管理フレームワークに基づき、インベストメント・マネジメント部門で使用されているモデルの検証を中心に、モデルガバナンスの構築・推進にたずさわっていただきます。 - 現在、モデルリスク管理は金融業界や規制当局から注目を集めています。そうした中で、モデルリスク管理の対象は、金融機関の全てのモデルに拡がってきております。ご紹介企業では国内外（日本、欧州、米国）の規制に対応した、リスクベースドアプローチに基づくモデルリスク管理フレームワークを構築し、全部門への導入を推進しています。 - 国内外に参考事例が少ない状況の中、課題に柔軟かつ誠実に対応し、関係者と協力しながらモデルリスク管理体制を構築する重要なプロジェクトに参加していただきます。この業務は、業界全体にとっても意義深い挑戦と言えます。 - AIなどの急速な進歩に伴い、適切なモデルリスク管理の重要性がさらに増しています。新メンバーには、専門性を磨き、この分野におけるキャリアを積み上げていただけることを期待しています。 |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 アクチュアリー |
| 勤務地 |
東京都23区 中央区 |
| 勤務時間 |
8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分） 残業：20～40時間 |
| 給与（時給・年収） | 年収 600万円～800万円 |
| 応募資格 |
・STEM分野（科学、情報学、工学、数理科学等）の大学院修士相当の学術的素養 ・プログラミングを用いて定量分析を行った業務経験（Python、R、VBA などいずれかに精通していることが求められます） ・以下のいずれか1つに関して、深い知見を有すること： 1.クオンツ運用・アセットアロケーション・ポートフォリオ最適化 2.資産運用会社でのリスク管理 3.企業価値推定 4.インデックス計算（QISなど） ・英語での文書作成およびコミュニケーションが可能であること ・多様な立場のステークホルダーと誠実かつ粘り強く協議を行い、合意形成とプロジェクトの推進に積極的に貢献する姿勢 |
| 活かせるスキル・経験 | - |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
フィットする求人がすぐ見つからない、転職はこれからという方
Fellowship登録 （転職支援サービス）をしませんか？
あなたに合ったキャリアプランを、いっしょに考えます