詳細 求人情報
No.133418
正社員
【リスク・マネジメント部】Model Validation Quantitative Analyst (NTB)
Model Validation Quantitative Analyst｜モデルリスク管理の最前線で金融業界の課題に挑む
モデルリスク管理の重要性が急速に高まっている分野で、国内外の規制に対応したリスクベースドアプローチの構築に携わることができます。AIなどの急速な進歩に伴い、適切なモデルリスク管理の重要性がさらに増しており、この分野における専門性を磨き、キャリアを積み上げることが期待されています。業界全体にとっても意義深い挑戦であり、多様なステークホルダーと協力しながら、参考事例が少ない状況の中で課題に柔軟かつ誠実に対応する重要なプロジェクトに参加できます。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
| 仕事内容 |
ご紹介企業のモデルリスク管理フレームワークに基づき、傘下の信託銀行で使用されているモデルの検証業務に携わっていただきます。また、モデルガバナンスの構築および推進を担っていただきます。 現在、モデルリスク管理は金融業界や規制当局から注目を集めています。そうした中で、モデルリスク管理の対象は、金融機関の全てのモデルに拡がってきております。ご紹介企業では国内外（日本、欧州、米国）の規制に対応した、リスクベースドアプローチに基づくモデルリスク管理フレームワークを構築し、全部門への導入を推進しています。 国内外に参考事例が少ない状況の中、課題に柔軟かつ誠実に対応し、関係者と協力しながらモデルリスク管理体制を構築する重要なプロジェクトに参加していただきます。この業務は、業界全体にとっても意義深い挑戦と言えます。 AIなどの急速な進歩に伴い、適切なモデルリスク管理の重要性がさらに増しています。新メンバーには、専門性を磨き、この分野におけるキャリアを積み上げていただけることを期待しています。 |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 アクチュアリー |
| 勤務地 |
東京都23区 中央区 |
| 勤務時間 |
8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分） 残業：20～40時間 |
| 給与（時給・年収） | 年収 600万円～800万円 |
| 応募資格 |
・STEM分野（科学、情報学、工学、数理科学等）の大学院修士相当の学術的素養 ・プログラミングを用いて定量分析を行った業務経験（Python、R、VBA などいずれかに精通していることが求められます） ・リスク管理（市場リスク、信用リスク、オペレーショナル・リスク、流動性リスク等）業務またはコンプライアンス業務に関する一般的知見 ・英語での文書作成およびコミュニケーションが可能であること ・多様な立場のステークホルダーと誠実かつ粘り強く協議を行い、合意形成とプロジェクトの推進に積極的に貢献する姿勢 |
| 活かせるスキル・経験 | - |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
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