詳細 求人情報
No.133417
正社員
【リスク・マネジメント部】Model Validation Quantitative Analyst (Project Management, Wealth Management Division)
Model Validation Quantitative Analyst｜モデルリスク管理の業界課題に取り組む
モデルリスク管理という業界全体にとって意義深い分野で、国内外の規制に対応したフレームワーク構築に携わることができます。AIなどの急速な進歩に伴い、適切なモデルリスク管理の重要性がさらに増しており、この分野における専門性を磨き、キャリアを積み上げることが期待されています。参考事例が少ない状況の中で、課題に柔軟かつ誠実に対応し、関係者と協力しながら重要なプロジェクトに参加できます。
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
適用除外の場所あり（例：宿泊室内など）
| 仕事内容 |
ご紹介企業の国内関係各部署・子会社において、モデルリスク管理フレームワークを導入・推進するプロジェクト・マネジメントを担っていただきます。また、ウェルス・マネジメント部門で使用されているモデルの検証も担当していただきます。 現在、モデルリスク管理は金融業界や規制当局から注目を集めています。そうした中で、モデルリスク管理の対象は、金融機関の全てのモデルに拡がってきております。ご紹介企業では国内外（日本、欧州、米国）の規制に対応した、リスクベースドアプローチに基づくモデルリスク管理フレームワークを構築し、全部門への導入を推進しています。 国内外に参考事例が少ない状況の中、課題に柔軟かつ誠実に対応し、関係者と協力しながらモデルリスク管理体制を構築する重要なプロジェクトに参加していただきます。この業務は、業界全体にとっても意義深い挑戦と言えます。 AIなどの急速な進歩に伴い、適切なモデルリスク管理の重要性がさらに増しています。新メンバーには、専門性を磨き、この分野におけるキャリアを積み上げていただけることを期待しています。 |
|---|---|
| 職種 | 金融専門職 アクチュアリー |
| 勤務地 |
東京都23区 中央区 |
| 勤務時間 |
8時40分～17時10分（所定労働時間7時間30分、休憩時間60分） 残業：20～40時間 |
| 給与（時給・年収） | 年収 1000万円～1400万円 |
| 応募資格 |
・金融機関またはコンサルティング会社でのモデルリスク管理に関連する業務経験（未経験の場合も可能ですが、意欲的に学習する姿勢が求められます） ・モデルの特性に関して定量的な分析ができること。特に、Excelを用いた定量分析（Python等を用いたプログラミングができることが望ましい） ・国内外のステークホルダーに対し、日本語および英語での文書作成およびコミュニケーションが可能であること ・多様な立場のステークホルダーと誠実かつ粘り強く協議を行い、合意形成とプロジェクトの推進に積極的に貢献する姿勢を持つこと |
| 活かせるスキル・経験 |
・金融機関またはコンサルティング会社でのモデルリスク管理関連業務経験 ・Excelを用いた定量分析スキル ・Python等を用いたプログラミングスキル ・日本語および英語での文書作成能力 ・日本語および英語でのコミュニケーション能力 |
COMPANY INFORMATION
金融・保険
グローバル・マーケッツ事業における戦略的な事業管理と運営を担当する部門。クライアント向けの執行ソリューション提供を通じて、事業管理、戦略立案、製品開発、プラットフォーム戦略、および運営上の卓越性を実現する企業。
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